Royal Lochnagar est la plus petite distillerie de Diageo et, en raison de son emplacement extrêmement charmant et pittoresque, elle a été sélectionnée par le groupe comme un 'Malts Brand Home' pour les clients VIP à visiter et à former. La rive de la rivière Dee a longtemps été un foyer de distillation illégale. Après la promulgation de la loi sur l'accise de 1823, certains anciens distillateurs illégaux ont obtenu des licences, et leurs anciens collègues se sont parfois retournés contre eux. James Robertson de Crathie était un de ces cas. La distillerie qu'il a construite au nord de la rivière Dee à Glen Feardan a été incendiée. En 1826, il a construit une deuxième distillerie sur la rive nord du Dee, appelée Lochnagar, qui a également été incendiée. Il a donc construit une troisième distillerie, et l'ensemble du bâtiment a été à nouveau 'réduit en cendres. Le lieu et la manière de l'incendie restent un mystère à ce jour' (Aberdeen Journal, 12 mai 1841). Par conséquent, en 1845, la personne qui a osé construire une nouvelle distillerie Lochnagar de l'autre côté du Dee près du château de Balmoral était un vrai homme courageux. Cet homme courageux était John Begg. Son nom a ensuite été diffusé par le slogan de sa marque de whisky blend : 'Have a John Begg'. En 1848, la reine Victoria et le prince Albert ont loué le château de Balmoral, puis l'ont acheté et reconstruit. Deux jours après la première arrivée de la famille royale à Balmoral, Begg a appris que le prince Albert s'intéressait aux 'jouets mécaniques', et les a invités à la distillerie pour goûter son 'œuvre'. Le lendemain, le prince, accompagné de la reine et de leurs trois enfants aînés, a visité la distillerie, et Begg leur a servi à chacun un verre de whisky. Ce verre de whisky a dû être très bon, car quelques jours plus tard, la distillerie a reçu un 'Royal Warrant'. Peu de temps après, la distillerie a été rebaptisée 'Royal Lochnagar'. La distillerie a ensuite été transmise au fils et au petit-fils de John Begg, puis à un trust familial, et après 1902, elle est devenue une société privée à responsabilité limitée. Pendant la Première Guerre mondiale, les administrateurs ont négocié avec D.C.L., qui a acquis les parts familiales en 1916.

Le nom de Royal Lochnagar provient de la montagne voisine et du loch près de son sommet. Il était le whisky préféré de Sir MacFarlan de Bellsdown. En tant que président d'United Distillers, Sir Norman MacFarlan a été le pionnier des premières mises en bouteilles propriétaires de single malt, une initiative révolutionnaire qui a transformé la commercialisation des précieux malts des distilleries.