カレドニアン蒸留所—1年間エディンバラ蒸留所（The Edinburgh Distillery）と呼ばれていた—は、1855年にヘイマーケット駅近くにグラハム・メンジーズ・アンド・カンパニー（Graham Menzies & Company、エディンバラのサンベリー蒸留所の所有者で、カレドニアンが本格生産を開始した後に閉鎖された）によって建設されました。今日では蒸留所の場所は市中心部から数分の距離ですが、1850年代に完成した当時は市の境界からはるかに外側にありましたが、エディンバラおよびグラスゴーへのカレドニアン鉄道の両方に近接していました（両路線とも蒸留所を通過していました）。鉄道輸送の利点を最初に活用した蒸留所の一つと考えられています。工程用水は市の主要給水から、冷却用水は近隣のフォース・クライド運河からでした。「ヨーロッパの模範蒸留所」と評価されました。 カレドニアンは翌年、最初のローランド蒸留所貿易協定に加盟しました（「カースブリッジ」参照）。価格を統制するため、貿易は6つの蒸留会社間で配分され、その中でメンジーズ・アンド・カンパニーは最大のウイスキー在庫を保有し、41.5%の貿易額を獲得しました（第2位はカースブリッジのジョン・ボールドで15%）。しかし、1877年にグラハム・メンジーズは新設のD.C.L.への加盟を躊躇しました：彼の息子が家族企業のパートナーになったばかりで、蒸留所の家族所有権を維持したいと考えていたのです。最終的に彼らは1884年にD.C.L.に加盟しました。 他の穀物蒸留所と同様、カレドニアンはポットスチルと連続式蒸留器の両方を運転していました。1880年代半ば、蒸留所は3つの大型ポットスチルを保有していました（「アイリッシュ」ウイスキー生産用の2つは1900年に撤去されました）。そのコフィー蒸留器はヨーロッパ最大でした。 1966年、蒸留所はD.C.L.の生産子会社であるS.G.D.の傘下に入りました。当時、会社は約400人を雇用していました。蒸留所は1988年に閉鎖され、1997年に売却され一部解体されました。「1880年代から現在まで外観はほとんど変わっていない」（モリス）という残りの建物は、アパートに改築されました。

1887年、アルフレッド・バーナードはカレドニア蒸留所を『ヨーロッパの模範蒸留所』と呼びました。なぜなら、この蒸留所は『あらゆる機械的改良と特許』を業界全体に無私的に公開していたからです。 ジェームズ・グラントは1882年に執筆した『新旧エディンバラ』の中でこう書いています：『カレドニア蒸留所はスコットランド全土で最も雄大な蒸留器を擁しています。「アイリッシュ」と総称されるウイスキーの需要を満たすために、約1867年にカレドニアの所有者は2つの旧式大型蒸留器を設置し、それらで蒸留されたウイスキーはダブリンで生産されるウイスキーとほとんど同じでした。』 1897年、ウィリアム・D・グラハム・メンジーズがD.C.L.の会長に就任しました。同時期、伝説のW.H.ロスが総経理兼秘書を務めました。彼らは強力なチームを結成し、メンジーズはD.C.L.で28年間勤務し、1925年に会長職をロスに譲りましたが、引き続き20年間取締役会の席を保持しました。「メンジーズとロスは協力してD.C.L.を築きました」とチャールズ・クレイグが語っています。メンジーズは140万ポンドの個人財産を残しましたが、これは現在の約4,050万ポンドに相当します。 『カレドニアは常にコフィー蒸留器を1つしか持っていませんでしたが、その蒸留器の直径は4と3/8フィート、高さは45フィートで、毎時4,000リットルのスピリッツを生産します。』（モリス） 1986年、エディンバラで開催されたコモンウェルス・ゲームズを記念して、この蒸留所は歴史上唯一一度、自社の名義で瓶詰めしました。